2020 Kanaal Tempo Handel Stelsel

Die eenvoudige 20/20 Kanaal Breakout System Dit het baie Million Dit is 'n gas post deur Ahmad Hassam 20/20 Kanaal Breakout Trading System is 'n eenvoudige stelsel wat eerste deur Richard Donchian is voorgestel. Richard Donchian word beskou as 'n pionier van tegniese ontleding wees. Hy was die eerste persoon om te praat oor kanaal breakouts. Hy het voorgestel 'n 4 week reël vir verhandeling kanaal breakouts. Dit was Richard Dennis wat hierdie kanaal tempo handel stelsel op groot skaal en 'n fortuin gemaak in die kommoditeite mark. Wonder bo wonder, Richard begin met slegs $ 450 en in die volgende paar jaar 'n fortuin gemaak van sowat $ 150.000.000 handel meestal kanaal breakouts. Trading Channel breakouts is 'n bewys en getoets handel strategie wat baie miljoenêrs gemaak het en moet die belangrikste deel van jou handel hulpmiddel wees. Hierdie stelsel kan jy vang die groot skuiwe in die mark. Dit 20/20 Kanaal Breakout System is die basiese deel van die skilpad Trading System dat Richard Dennis het sy Turtles. Baie skilpaaie het ook miljoene handel met hierdie eenvoudig 20/20 stelsel. So, kom ons gaan in die besonderhede van hierdie 20/20 Stelsel. 20/20 beteken 20 dae hoog en 20 dae laag. Richard Donchian het die 4 week reël vir verhandeling kanaal breakouts voorgestel. 4 weke vertaal in 20 dae. So, dit is hoe hierdie stelsel werk! Elke dag, vind die 20 dag hoog en die 20 dae laag op die geldeenheid paar wat jy wil om handel te dryf. Plaas 'n buy einde net bokant die 20 dag van hoë en 'n sell einde net onder die 20 dag laag. Gaan weer die volgende dag. As die inskrywing bestellings is nie gevul, weer vind die nuwe 20 dag hoog en die nuwe 20 dag laag en die vorige inskrywing bestellings met 'n nuwe inskrywing bestellings te vervang. Doen dit elke dag tot die toetrede bestellings kry gevul. Veronderstel, die koop orde gevul vind jy. Die verkoop ten einde aan die ander uiterste van die 20 dag-kanaal sal werk as jou stop verlies. Voeg nog 'n sell orde op hierdie vlak. Die eerste verkoop orde sal jy uit die lang handel wanneer hierdie prysvlak is getref en die tweede inskrywing einde sal maak dat jy kort gaan op hierdie vlak prys. In die geval van 'n kort inskrywing, sal die koop orde die stop verlies geword en jy sal nodig hê om 'n ander koop bestelling te plaas. Dus, as jy kort is, die eerste orde sal jy uit te neem wanneer dit prysvlak is getref en die tweede orde sal maak dat jy 'n lang loop. Dit is hoe klassieke kanaal tempo werke, lang en kort gaan jy. Dit 20/20 Kanaal Breakout System werk nog maar oor die jare 'n paar verbeterings aangebring soos in plaas van 20/20 sommige gebruik die 55/22 Kanaal Breakout System waarin jy op die 55 dag van hoë en uitgang op die 20 dag lae betree. Jy kan oefen hierdie 20/20 Kanaal tempo Strategie op jou demo rekening en sien hoe dit werk. Lees hierdie Gedissiplineerde Trader Journaling vir handelaars Meester Verslag deur Norman Hallet GRATIS. Ook aflaai daagliks Trading System gratis verslag deur LoZ Lawn oor hoe om 100-800 pitte per handel te maak met gemak! Donchian Channel Breakout Trend Na Trading System Een van die belangrikste beginsels van die tendens volgende is dat jy baie, ongekorreleerd Onderliggende moet gebruik vir diversifikasie en die opbrengs in jou stelsel te verhoog. Die gebruik van addisionele tendens volgende stelsels en nie-tendens volgende stelsels is 'n uitbreiding van die idee. Die krediet verspreiding handel ek oor die algemeen bespreek het ontstaan ​​as 'n manier om die Donchian Channel stelsel handel te diversifiseer. 'N dollar / JPY Donchian Kanaal Handel wat betaal vir baie klein verliese. Met behulp van 'n Donchain Channel Breakout stelsel is nie 'n nuwe idee. Richard Dennis. 'n bekende handelaar, geleer groepe mense om handel te dryf met behulp van tempo stelsels en 'n streng risikobestuur. Sy skilpad Trading Reëls uiters invloedryke op my eie handel nie. Die skilpad Trading stelsel was 'n eenvoudige tendens volgende model wat klein hoeveelhede wed sodat die talle verloor ambagte oorkom kan word met 'n groot wen ambagte. Die reëls van 'n Donchian tempo handel stelsel reëls vir 'n lang ambagte algemeen behels die koop van die hoogtepunt van 'n sekere aantal dae en dan verkoop die lae van 'n sekere aantal dae toe die prys breek. Byvoorbeeld, kan 'n stelsel te koop die vyftig dae hoog vir die Euro en dan verkoop uit die posisie as die Euro maak 'n nuwe 25 dag laag. Die reëls vir 'n kort ambagte is gewoonlik die teenoorgestelde van die lang reëls. Die Donchian Trading stelsel is redelik eenvoudig om aansoek te doen, maar is ongelooflik kragtig. Ek handel tans 'n Donchian Channel stelsel op die volgende handlangers: Ed Seykota se Donchian Breakout Trading System Ek het al die navorsing en volgende werk Ed Seykota se vir 'n rukkie nou ( 'n paar jaar af en op eintlik). Ek het eers in sy naam, terwyl die lees van Jack Schwager se "mark Wizards". Van sy onderhoud kan jy vertel dat hy is 'n unieke denker en 'n slim man - maar dit is 'n algemene eienskap van al die towenaars wat 'n onderhoud. Een van die dinge wat uitstaan ​​oor Ed wat het my nuuskierigheid was dat in hul onderhoude, 'n hele paar ander mark towenaars het hom as 'n bron van insig en een wat die moeite werd om te leer uit is gekla. Dit op sigself is indrukwekkend wanneer jy die kaliber van die ondervra oorweeg. Op sy webwerf, die handel stam. daar is inligting wat is interessant vir beide handelaars en handel stelsel ontwikkelaars. Een van die heel eerste outomatiese handel stelsels wat ek ontwikkel is geneem uit werf Ed se. Ed publised die stelsel as 'n oefening in die ontwikkeling van 'n handel stelsel en verwys na dit as " 'n Eenvoudige Trading System - ondersteuning en weerstand". Ek het aanvanklik ontwikkel dit as uit nuuskierigheid wonder of so 'n eenvoudige meganiese handel stelsel eintlik maak geld oor 'n lang tydperk van die tyd. hier sy verskaf vir opvoedkundige doeleindes meestal. Die oogmerk is om die tipe van denke wat gaan in die ontwikkeling van outomatiese handel stelsels te sien. Let op die gebruik van lae en die gebruik van state. Hierdie praktyk is redelik algemeen in die handel in die algemeen, alhoewel jy nie bewus is van dit kan wees op 'n bewuste vlak. Die vorige skakel het 'n volledige beskrywing van die stelsel, maar ek sal hieronder som die hoofkenmerke en my eie aantekeninge. Die stelsel is 'n lang termyn tendens volgende stelsel. Die oefening wat deur Ed gebruik goud termynkontrakte op 'n daaglikse skedule. Die stelsel is lae - die eerste laag bied wat ek noem die konteks. In hierdie geval is sy die algehele tendens rigting. Die tweede laag sal ons tyd inskrywings en uitgange te help. Die enigste tegniese aanwysers aangewend is Donchian kanale. 'N langtermyn-kanaal is wat gebruik word vir die bepaling van die tendens rigting - ek noem dit die stadige kanaal. 'N Korter termyn kanaal word gebruik vir verwek inskrywings en uitgange - ek noem dit die vinnige kanaal. Kanaal lengtes is configureable - deel van die oefening is om uit te vind die toepaslike lengte vir die mark 'n mens handel. Die stelsel kan oor die algemeen in een van drie state: lank, kort of plat. Dit begin aanvanklik uit plat. As die prys breek die boonste langtermyn-kanaal die stelsel gaan in 'n lang staat. Wanneer jy in 'n lang staat, die stelsel neem slegs ambagte op die lang kant. As die prys breek die laer langtermyn-kanaal, die stelsel gaan in 'n kort staat. Wanneer jy in 'n kort staat, die stelsel neem slegs ambagte op die kort kant. Die vinnige kanaal word gebruik vir tydsberekening ambagte. Die kanaal is saamgestel uit 2 lyne, 'n boonste lyn en 'n laer lyn. Wanneer jy in 'n lang staat, wanneer die prys breek die vinnige kanaal na die onderstebo, ons betree lank. Ons gebruik die vinnige channles laer lyn as 'n volgkeerverlies. Die teenoorgestelde vir 'n kort ambagte. Soos 'n baie lang termyn tendens volgende stelsels, is daar geen winsneming. Jy hou 'n posisie totdat die mark neem jou deur die slaan van 'n volgkeerverlies. Op die oomblik, ons het 'n uitvoering vir Sierra Chart. Ninja Trader is op die padkaart vir toekomstige vrystelling. Voorbeeld van hoe die stelsel verander die staat van die lang kort sien hieronder hoe die stelsel weer verander staat van kort, lang en dan te kort. Wanneer dit breek die stadige kanaal (magenta), afhangende of sy die boonste kanaal of die laer kanaal, dit staat verander om óf 'n lang of kort. ATR Channel Breakout Trading System Jy sal verder onder die reëls en verduidelikings vir die ATR Channel Breakout handel stelsel te vind. Dit is 'n klassieke tendens volgende stelsel, beskikbaar in die publieke domein vry. ATR Channel Breakout Trading System in die wysheid staat Trend Na Met behulp van 'n paar klassieke tendens volgende stelsels. soos die ATR Channel Breakout Trading System, publiseer ons die wysheid staat Trend Na verslag op 'n maandelikse basis. Die verslag is gebou om te besin en op te spoor die generiese prestasie van tendens volgende as 'n handel strategie. Die saamgestelde indeks bestaan ​​uit 'n mengsel van stelsels gesimuleerde oor verskeie tydraamwerke en 'n portefeulje van termynkontrakte, gekies uit die reeks 300 + futures markte oor 30+ ruil wat wysheid Trading kliënte toegang tot kan voorsien. Die portefeulje is globale, gediversifiseerde en gebalanseer word oor die hoof sektore. Ons publiseer updates vir die verslag elke maand. Om in te teken is die beste manier om tred te hou en volg die prestasie van die tendens volg op 'n gereelde basis. Die ATR Channel Breakout System Verduidelik Die ATR Channel Breakout Trading System is 'n variasie op die Bollinger Breakout System wat gebruik Gemiddelde Ware Range in plaas van die standaard afwyking as 'n maatstaf van die wisselvalligheid wat die breedte van die kanale of bands definieer. 'N Variasie van die ATR Channel Breakout System is gewild as die PGO stelsel deur handelaar Mark Johnson op Chuck Lebeau se Stelsel Trader's Club forum en elders. Hierdie weergawe, die ATR Channel Breakout Trading System, is meer buigsaam en laat die toets van verskillende toe - en uittrede drempels. Die ATR Channel Breakout stelsel is 'n vorm van tempo stelsel wat koop op die volgende ope wanneer die prys bo die top van die ATR Channel sluit, en uitgange toe die prys terug in die kanaal sluit. Kort inskrywings is die spieël teenoorgestelde met die verkoop plaasvind wanneer die prys sluit onder die onderkant van die ATR Channel. Die ATR Channel Breakout handel stelsel bedrywe gebaseer op 'n wisselvalligheid-orkes tempo waar wisselvalligheid gemeet met behulp van Gemiddeld Ware Range (ATR). Die sentrum van die ATR Kanaal word gedefinieer deur 'n eksponensiële bewegende gemiddelde van die sluitingstyd pryse met behulp van 'n aantal gedefinieer deur die parameter Close Gemiddelde dae dae. Die boonste en onderste van die ATR Channel gedefinieer met behulp van 'n vaste-veelvoud van ATR uit die bewegende gemiddelde wat deur die parameter Entry Drempel. Die ATR Channel Breakout handel stelsel betree by die oop ná 'n dag wat oor die top van die ATR Channel of onder die onderkant van die ATR Channel sluit. Die stelsel uitgange na 'n sluiting onder die afrit Kanaal wat gedefinieer word deur 'n vaste-veelvoud van ATR uit die bewegende gemiddelde wat deur die parameter afrit Drempel. Dit ATR Channel Breakout handel stelsel is soortgelyk aan die Bollinger Breakout Trading System behalwe dat dit gebruik Gemiddelde Ware Range in plaas van die standaard afwyking as 'n maatstaf van die wisselvalligheid wat die breedte van die kanaal definieer. Byvoorbeeld, sou 'n Inskrywing Drempel van 3 en 'n uitgang Drempel van 1 die stelsel laat die mark te betree wanneer die prys gesluit meer as 3 ATR bo die bewegende gemiddelde en om af te sluit wanneer die prys daarna val onder 1 ATR bo die bewegende gemiddelde. NOTA: afrit Drempel kan 'n negatiewe getal wat sal veroorsaak dat die stelsel slegs verlaat nadat die prys kom 'n bedrag deur die bewegende gemiddelde wees. Die ATR Channel Breakout handel stelsel sluit vier parameters wat die inskrywings affekteer: Die aantal dae in die eksponensiële bewegende gemiddelde vir die gemiddelde Ware Range self. Close Gemiddelde dae Die aantal dae in die eksponensiële bewegende gemiddelde van die daaglikse toemaak wat die middelpunt van die ATR kanaal vorm. Entry Drempel Die breedte van die kanaal in ATR. Dit definieer beide die boonste en onderste van die kanaal. Die stelsel koop of verkoop van 'n nuwe posisie te inisieer wanneer die sluitingsprys kruis die prys bepaal deur die drumpel. uitgang Drempel As stel na nul, sal die stelsel verlaat wanneer die prys sluit onder die bewegende gemiddelde. As stel na 'n paar groter aantal van die stelsel sal verlaat wanneer die prys sluit onder die gegewe drumpel. 'N negatiewe uitgang Drempel beteken dat die uitgang kanaal is onder die bewegende gemiddelde vir 'n lang posisie. alternatiewe stelsels Benewens die publiek handel stelsels, bied ons ons kliënte 'n paar handel vir eie stelsels. met strategieë wat wissel van langtermyn-tendens volgende kort termyn gemiddelde-terugkeer. Ons voorsien ook in volle uitvoering dienste vir 'n ten volle outomatiese strategie handel oplossing. Klik op die foto hieronder om ons handel stelsels prestasie te sien. CFTC-vereiste risiko-openbaringsverklaring vir hipotetiese resultate Hipotetiese prestasie resultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder beskryf. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Trouens, daar is gereeld skerp verskille tussen hipotetiese prestasie resultate en die werklike resultate daarna deur 'n bepaalde handel program behaal. Een van die beperkings van hipotetiese prestasie resultate is dat hulle oor die algemeen bereid is om met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese handel nie finansiële risiko behels, en geen hipotetiese handel rekord kan heeltemal verantwoordelik is vir die impak van die finansiële risiko in die werklike handel. Byvoorbeeld, die vermoë om verliese te weerstaan ​​of om te voldoen aan 'n bepaalde handel program ten spyte van verliese met die verhandeling is materiaal punte wat ook nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Daar is talle ander faktore wat verband hou met die markte in die algemeen of vir die implementering van 'n spesifieke handel program wat nie ten volle kan in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese prestasie resultate en al wat nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. 37 # Donchian Breakout Trading System Versend op Maximo Trader 19/01/2012 Die Donchian stelsel is gebaseer op die skilpad stelsel. Dit maak gebruik van die skilpad logika, as dit is enkele eenheid, maak nie gebruik van die Laaste handel is Winner reël, gebruik nie korrelasies, en maak gebruik van 'n MACD Portefeuljebestuurder om ambagte filter. Die Donchian System handel oor breakouts soortgelyk aan 'n Donchian Dual Channel stelsel. Daar is twee tempo figure, 'n langer tempo vir inskrywing, en 'n korter tempo vir uitgang. Let daarop dat die skilpad konsep van N is vervang deur die meer algemene en gelyke termAverage Ware Range (ATR) in hierdie dokument. Entry Breakout (dae) Donchian System Die Donchian stelsel is gebaseer op die skilpad stelsel. Dit maak gebruik van die skilpad logika, as dit is enkele eenheid, maak nie gebruik van die Laaste handel is Winner reël, gebruik nie korrelasies, en maak gebruik van 'n MACD Portefeuljebestuurder om ambagte filter. Die Donchian System handel oor breakouts soortgelyk aan 'n Donchian Dual Channel stelsel. Daar is twee tempo figure, 'n langer tempo vir inskrywing, en 'n korter tempo vir uitgang. Die Donchian stelsel maak gebruik van 'n stop gebaseer op die gemiddelde Ware Range (ATR). Skilpad se konsep van N is vervang deur die meer algemene en gelyke termyn Gemiddelde Ware Range (ATR) in hierdie dokument. Entry Breakout (dae) 'N Handelsmerk is aangegaan toe die prys treffers die hoë of lae van die voorafgaande X-dae. Byvoorbeeld, Entry Breakout = 20 beteken dat 'n lang posisie is geneem as prys treffers die 20-dag hoog; 'N kort posisie is geneem as die prys treffers die 20-dag laag. Entry Offset (ATR) As stel na nul, hierdie parameter het geen effek. As Inskrywing in ATR Offset is ingestel op 1,0, is 'n lang posisie nie aangegaan totdat prys treffers die normale tempo prys, plus 1,0 ATR. Net so sal 'n kort posisie nie daaroor gevoer word nie totdat die prys treffers die normale tempo prys, minus 1.0 ATR. Óf 'n positiewe of negatiewe waarde kan gespesifiseer word vir hierdie parameter. 'N positiewe waarde effektief vertraag inskrywing totdat die bepaalde punt na die tempo drumpel gekies; 'n negatiewe waarde sal ingaan voordat die tempo drumpel gekies. Stop (ATR) Hierdie parameter bepaal die afstand vanaf die inskrywing prys aan die aanvanklike stop, in terme van ATR. Hierdie stelsel by verstek gebruik die orde inskrywing prys, nie die vul prys, as 'n basis van die stop prys. Sedert ATR is 'n maatstaf van die daaglikse wisselvalligheid en die skilpad System stop is gebaseer op ATR, beteken dit dat die Donchian System gelyk is die posisie grootte regoor die onderskeie markte gebaseer op wisselvalligheid. Volgens die oorspronklike skilpad Reëls, is lang posisies gestop word indien die prys val 2 ATR van die inskrywing prys. Aan die ander kant, is kort posisies gestop word indien die prys gestyg 2 ATR van die inskrywing prys. In teenstelling met die afrit Breakout gebaseer stop, wat beweeg op of af met die X-dag hoog of laag, die stop gedefinieer deur Stop in ATR is 'n & quot; hard & quot; stop wat bo of onder die inskrywing prys by aankoms vasgestel. Sodra stel, beteken dit nie wissel deur die loop van die handel Let daarop dat ambagte gelikwideer wanneer die prys treffers óf die afrit tempo, Entry Breakout vir die teenoorgestelde rigting, of die Stop in ATR, wat ook al die naaste aan die prys op daardie tydstip is. Uitgang Breakout (dae) Ambagte aan die gang is opgewonde wanneer die prys treffers die hoë of lae van die voorafgaande X-dae. Hierdie konsep is die identies aan Entry tempo, maar die logika is omgekeer: Lang ambagte is opgewonde wanneer die prys treffers die X-dag lae, en kort ambagte is opgewonde wanneer die prys treffers die X-dag laag. Die afrit tempo beweeg op (of af) met die prys. Dit beskerm teen ongunstige prys uitstappies, en dien as 'n volgkeerverlies wat optree te sluit in 'n wins wanneer die tendens omkeer ook. Ambagte gelikwideer wanneer die prys treffers óf die afrit tempo, Entry Breakout vir die teenoorgestelde rigting, of die Stop in ATR, wat ook al die naaste aan die prys op daardie tydstip is. Hierdie opsies kan aktiveer of deaktiveer met die Hou Aanvanklike Tops en Gebruik Terugskrywing afrit parameters. As die eerste stop is gehou, dan is die eerste stop prys sal gebruik word om die uitgang in die handel. As die gebruik van die ommekeer uitgang, dan is die handel sal opgewonde as die prys treffers die inskrywing tempo vir die teenoorgestelde rigting. Uitgang Offset (ATR) As stel na nul, hierdie parameter het geen effek. As afrit in ATR Offset is ingestel op 1,0, is 'n lang posisie nie opgewonde totdat prys treffers die normale tempo prys, minus 1.0 ATR. Net so sal 'n kort posisie nie opgewonde totdat die prys treffers die normale tempo prys, plus 1,0 ATR. Óf 'n positiewe of negatiewe waarde kan gespesifiseer word vir hierdie parameter. 'N positiewe waarde vertragings effektief uitgang tot die gespesifiseerde punt na die tempo drumpel gekies; 'n negatiewe waarde sal verlaat voordat die tempo drumpel gekies. ATR (dae) Omskryf die aantal dae vir die ATR berekening. Dit is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde van die Ware Range. 39 verteenwoordig 'n 20 dag Wilder ATR. MACD Lank Gemiddeld (dae) Dit is die aantal dae vir die lang bewegende gemiddelde gedeelte van die MACD aanwyser. Dit is die aantal dae vir die kort bewegende gemiddelde gedeelte van die MACD aanwyser. Die MACD self is die kort bewegende gemiddelde minus die Long bewegende gemiddelde. Die stelsel sal Lang ambagte toelaat wanneer die MACD is groter as nul en toelaat Kort ambagte wanneer die MACD is minder as nul. Double Donchian Channel Strategie Versend op Kerry 2013/11/09 Dit Trading System is geïnspireer n Richiard J. Dennis die eerste op 'n soortgelyke handel stelsel Dit is 'n tempo Trend Na System gebruik. Reëls vir: Donchian Channel Double Breakout Trading System lang Entry Wanneer die prys breek opwaartse die rooi lyn van die tydperk Donchian Channel 20. As daar 'n tweede uitbreking van die rooi lyn van die Donchian kanaal 20 nie ingaan nie, behalwe in posisie slegs indien daar is 'n tempo van die boonste band van die Donchian kanaal 55 periodes. Uitgangsposisie met sleep stop dit hang deur tyd en geldeenheid paar. Plaas aanvanklike stopo verlies 2 pitte onder of bo die eerste groen lyn. Voorbeeld euro / dollar H1 Volgkeerverlies 35 pitte, plek stop verlies 2 pitte onder of bo die eerste groen lyn of los stop verlies aan die 40 pitte. Na 20 pitte in wins skuif stop verlies (40 pitte) by die beginpunt. Die ATR koevert of Gemiddeld Ware Range Channel Breakout stelsel genoem en getoets in boek Curtis Faith se Way van die skilpad. Die gebruik van die Trading Blox sagteware, Curtis toets hierdie stelsel en ander te vergelyk faktore wat gaan in die bou van 'n suksesvolle Trend volgende stelsel. konsep van die opneem van 'n tendens van die punt van 'n wisselvalligheid tempo van hierdie stelsel is soortgelyk aan die Bollinger Band tempo dat Curtis toets ook in sy boek. ATR kanale is geskep deur die toevoeging van 'n ATR verskeie om 'n bewegende gemiddelde lyn. 'N Voorbeeld is 2 ATR by 'n 25 dag bewegende gemiddelde van die boonste lyn te skep en 2 ATR afgetrek van die 25 dae bewegende gemiddelde om die laer lyn te skep. Om getalle na die voorbeeld sou die AAPL 25 daagse bewegende gemiddelde op 603,18 en die 25 dae ATR by 15.99 wees. Dit sou die boonste lyn op 635,16 (603,18 + 31,98) en die laer lyn op 571,20 (- 31,98 603,18) sit. 'N Lang inskrywing vind plaas wanneer die prys van die vorige dag se bokant die boonste kanaal sluit. 'N Kort inskrywing vind plaas wanneer die prys van die vorige dag se sluit onder die onderste kanaal. Bykomende poste kan bygevoeg word deur pyramiding of in ander woorde, as die handel beweeg in jou guns tel jy op meer posisies in stappe terwyl die verskuiwing van die stop om die nuwe vlak. POS OPDEELZAGEN Curtis noem dat al sy toetse dieselfde data en geldbestuur maar die enigste tipe Posisie Sizing dat hy besonderhede in sy boek is wat die Turtles gebruik met hul Prys Channel Breakout System gebruik. Besonderhede wat Persent Volatiliteit Posisie hier sortering, bereken jy die waarde van die afstand van die inskrywing prys aan die einde prys. Bereken die bedrag van risiko per handel of persentasie van jou aandele jy wil op die lyn te sit as die handel gaan teen julle (2% of minder in die meeste gevalle). Verdeel die bedrag wat gewaag deur die waarde van die prys afstand na die stop, rond af na 'n hele bedrag beskikbaar vir 'n pos en jy sal jou posisie grootte het. Met hierdie posisie sizing, jy is verantwoordelik vir wisselvalligheid van die mark en het 'n gelyke risiko oor al die markte wat jy handel dryf. Dit kan jy ook jou risiko te beperk as die handel gaan teen julle. Wanneer saam met die stop en uitgange, jy in staat is om jou verliese kortgeknip en laat jou winste te voer. As jy vind dat die meeste winsgewend ambagte is winsgewend uit die inskrywing sonder nader jou stop, kan jy 'n strenger stop as Curtis het toe hy 'n skilpad was. Hy noem dat hy gebruik 'n 1/2 ATR stop in plaas van 'n 2 * ATR stop. Uitgang vind plaas wanneer die prys sluit op die ander kant van die bewegende gemiddelde lyn van waar die inskrywing het plaasgevind. Vir ander uitgange, kan jy 'n Parabool Kong of uitgang te gebruik wanneer die ADX begin val maar jy wil nie te verlaat voordat die tendens is volbring. VARIASIES Curtis toets hierdie stelsel met 7 ATR by 'n 350 dae - bewegende gemiddelde om die boonste kanaal lyn te skep en 3 ATR afgetrek van die 350 dae - bewegende gemiddelde om die laer kanaal lyn te skep. Terwyl sy boonste en onderste lyne verskil, kan jy dieselfde parameters hou of verskil dit aan jou voorkeur. MEER BESONDERHEDE Resultate van die toets van die stelsel en vergelykings met ander stelsels kan gevind word in boek Curtis Faith se Way van die skilpad. Backtest hierdie stelsel in Meta Trader 4 gratis op die MQL mark. Koop die volle kode vir die stelsel te www. TFmt4.com te outomatiseer en te toets hierdie Gemiddelde Ware Range koevert-stelsel met behulp van Meta Trader 4. Donchian Channel Breakout Strategie Thinkscript Wat jy hieronder sal vind: Ek het 'n paar e-posse wat my vra oor die Donchian Channel Breakout Thinkscript strategie wat ek gebruik in Thinkorswim het. Spesifiek, het mense gevra vir die kode so het ek gedink ek sal dit verby met 'n bietjie caveat. Ek het die Thinkscript strategieë hieronder vir die in - en uitklim, maar ek het gevind dat die oorspronklike Donchian Channel studie-kode op hierdie webtuiste. Ek sal merk dat om die toegang en uitgang strategieë om werk was 'n bietjie lastig vir my, want ek is nie 'n programmeerder, maar dit werk nie. Dit is 'n goeie idee om te verstaan ​​wat aangaan in die Donchian Channel Thinkscript sodat jy 'n geruime tyd kan spandeer op soek deur die kode. Die onderstaande spesifieke kode gaan na 'n grootte standaard volgorde van 100 aandele. Ek het 'n Donchian Thinkscript Strategie wat geldbestuur inkorporeer, maar dit is nog nie heeltemal reg werk (soms is dit nie ambagte te neem en ek het nie uitvind waarom). Sodra ek die geld bestuur weergawe werk, sal ek seker wees om te deel wat as goed. Indien u enige vrae oor die kode laat my asseblief weet. Geniet en voel vry om te skakel te deel met iemand wat sal voordeel trek uit dit. Hier is wat die Donchian Channel Strategie en Studie lyk: Donchian Channel Breakout Strategie en Studie Thinkscript op Apple (AAPL) Forex Strategie Corner: Channel Breakout System met Volatiliteit Filter Met behulp van 'n hoë-wisselvalligheid Channel Breakout styl handel stelsels het histories het goed gewerk in groot munt pare, maar die forex strategie het getoon self nogal kwesbaar vir skofte in marktoestande. Sulke streakiness maak dit 'n uitstekende kandidaat vir wisselvalligheid filters, en FX Opsies wisselvalligheid verwagtinge wys belofte in die bepaling van die goeie tyd om die Channel Breakout handel strategie handel. Channel Breakout Trading System: Sterkpunte en Swakpunte Die Channel Breakout handel aanwyser is indrukwekkend in sy eenvoud en nog belofte as 'n selfstandige handel strategie getoon. Die konsep is eenvoudig: trek 'n streep op die hoogste hoogtepunt van die afgelope N aantal bars en die laagste laag van dieselfde. Sulke lyne bied die kanaal, en die Kanaal tempo strategie poog bloot om breakouts handel in enige rigting. Channel Breakout aanwyser op Euro / dollar munt paar In die bogenoemde grafiek kan ons die Channel Breakout aanwyser en verskeie hipotetiese ambagte te sien met behulp van kanaal hoogtepunte en laagtepunte as toegangspunte. Met die eerste oogopslag kan ons vinnig 'n goeie sin vir waar hierdie strategie het daarin geslaag om en versuim het in die verlede. Die strategie koop die EURUSD op die paar & rsquo; s hoogste hoogtepunt van die voorafgaande 20 dae en verkoop die laagste laag. As die prys vinnig terug op, sal dit gekoop en verkoop word aan die ergste moontlike pryse en as sodanig nie sleg in-reeks gebind markte. Dit is feitlik die teenoorgestelde van die reeks handel relatiewe sterkte-indeks strategie. en as sodanig is dit sinvol om 'n soortgelyke marktoestande filter gebruik om behoorlike mark handelstoestande te bepaal. Forex Opsies markonbestendigheid Verwagtinge: Die voorspelling van marktoestande Soos in ons RSI handel filter stelsel. Ons sal weer gebruik forex opsies pryse te markonbestendigheid verwagtinge te lees. Die volgende artikel is 'n direkte kopie van die vorige artikel en lesers kan dit slaan as hulle reeds vertroud is met die konsep van Geïmpliseerde wisselvalligheid van FX Opsies: Wisselvalligheid verwagtinge is 'n baie belangrike faktor in die bepaling van die prys van 'n opsie. 'N opsie sal duurder geword as handelaars verwag dat die onderliggende geldeenheid sal aansienlik te beweeg deur die gespesifiseerde tydperk. In feite, kan ons kyk na 'n opsies prys en lei die & ldquo; geïmpliseer wisselvalligheid & rdquo; wat ons vertel presies hoeveel huidige opsies prys voorspel die geldeenheid sal beweeg deur die verstryking daarvan. Ons gebruik reeds hierdie indekse in verskeie DailyFX verslae, en dit is 'n natuurlike uitbreiding om te bespreek hoe hulle kan handig te pas kom vir ons maatstaf RSI strategie. In ons weeklikse Forex Strategie Outlook. Ons gebruik 'n spesifieke afgeleide van geïmpliseer wisselvalligheid vlakke om ons strategie vooroordele vir individuele munt pare te bepaal. Wisselvalligheid Percentile & ndash; Hoe hoër die nommer, hoe groter die kans is ons sterk bewegings in die prys te sien. Hierdie getal vertel ons waar huidige geïmpliseer wisselvalligheid vlakke staan ​​met betrekking tot die afgelope 90 dae van die saak. Ons het gevind dat geïmpliseerde wisselings is geneig om baie hoë of baie lae vir verlengde periodes van tyd te bly. As sodanig, is dit nuttig om te weet waar die huidige geïmpliseer wisselvalligheid vlak staan ​​in verhouding tot sy mediumtermyn-reeks. Ons sal hierdie idee uit te brei na 'n handel filter vir die wisselvalligheid-sensitiewe Channel Breakout strategie met die volgende handel reëls te ontwikkel: Forex Channel Breakout System met Volatiliteit Filter Entry Reël: Stel 'n stop inskrywing om die geldeenheid paar te koop op sy hoogste hoogtepunt van die afgelope 20 bars plus een pit. Stel stop inskrywing om die geldeenheid paar op die laagste laag van die afgelope 20 bars minus een pit te verkoop. Uitgang Reël: Strategie sal 'n handels - en flip rigting verlaat wanneer die teenoorgestelde sein geaktiveer. Dit sal ook 'n oop ambagte te sluit indien die wisselvalligheid filter kruisies die bogenoemde drumpel. Filter: Strategie kan nie ambagte te voer en moet 'n oop handel te sluit indien die wisselvalligheid persentiel gaan onder 'n spesifieke drumpel. Back testing ons Channel Breakout System met Volatiliteit Filter Die gebruik van FXCM & rsquo; s Strategie Trader sagteware, sal ons 'n strategie wat gebaseer is op die Channel Breakout kodeer. Alhoewel ons nie ons wisselvalligheid data kan deel native deur die platform, die basis Channel Breakout stelsel is beskikbaar vir die toets. Kyk na 'n video handleiding oor strategie back testing en optimalisering in Strategie Trader hier. Aflaai en installeer die strategie Trader platform. dan voer die volgende kode voorbeeld van FXCM & rsquo; s Forex Kode Bron. Vir 'n video handleiding oor hoe om die bronkode te voer in jou strategie Trader program, kyk hier. Forex Opsies markonbestendigheid filter effekte op Channel Breakout Trading Strategie Ons het hierdie strategie op die EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, en NZDUSD pare met behulp van hul onderskeie wisselvalligheid waardes. Ons aanvaar transaksiekoste van 3 pitte op die EURUSD, USDJPY, en USDCHF en 4 pitte op die ander. Hier is die hipotetiese aandele kurwes van genoemde strategie draai op vier verskillende wisselvalligheid filter drempels. Hoewel vorige prestasie is geen waarborg van toekomstige opbrengste, die strategie toon belofte in die handel hierdie uitgesoekte munt pare. Die basislyn & ldquo; Unfiltered & rdquo; Channel Breakout stelsel doen redelik goed vir so 'n eenvoudige handel idee. As ons kyk na die afbreekpunte tussen verskillende wisselvalligheid filter drempels toon ook 'n paar belofte. Die mees aggressiewe filter & mdash; afsny verhandeling, behalwe as die individu wisselvalligheid figuur onder sy 90 ste persentiel & mdash; lyk redelik goed te doen op 'n risiko-aangepaste grondslag. Volgens hipotetiese skattings, sou die 90ste persentiel filter die strategie & rsquo uitgeroei; s ergste piek-tot-trog drawdown van $ 16,900 tot $ 8700 in daardie stuk en het gelei tot hoër finale aandele. Die aandele kurwe getoon vir die 75 ste persentiel donker toon 'n effens hoër drawdown as dié van die meer aggressiewe 90 ste persentiel donker, maar die verskil in finale aandele maak teoreties sy risiko-aangepaste opbrengste die beste van enige van ons vyf aandele kurwes. Dit filter vlak kan skynbaar die strategie om deel te neem in baie van die beste stukke van prestasie, terwyl dit te beskerm teen stadiger bewegende markte. Ons swakste presteerders is die 50 ste en 25 ste persentiel donker vlakke. Hoewel die laer van die lyk na die strategie uit die ergste periodes van onderprestasie te hou, die 50 ste persentiel figuur hou die stelsel uit op die verkeerde tye terwyl dit nie genoeg is om te beskerm teen onttrekkings doen. Op grond van ons hipotetiese resultate, blyk dit dat redelik aggressiewe wisselvalligheid filters doen 'n redelike goeie werk in die beskerming teen periodes van onderprestasie in die Kanaal tempo strategie. Die toepassing van ons ontleding te Bestaande Strategieë / Trading Styles Hipotetiese backtests toon dat die Kanaal tempo strategie voer respectably oor die afgelope 5 jaar van die saak, en basislyn resultate te verbeter merkbaar as ons 'n stilswyende-wisselvalligheid gebaseer filter stel. Ons publiseer daardie selfde wisselvalligheid getalle elke dag by 17:00 vir individuele munt pare of DailyFX Tegniese Analise portaal. en handelaars kan ontwikkelinge in forex opsies mark geïmpliseer wisselvalligheid vlakke met behulp van gesê bladsy volg. Hoewel vorige prestasie is nie 'n waarborg van toekomstige resultate, ons backtests dui daarop dat die wisselvalligheid-vriendelike Channel Breakout stelsel verrig minder goed as ons wisselvalligheid vlakke is onder hul 75 ste persentiel van die voorafgaande 90 dae.